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李永新 助理教授

 

李永新 助理教授

國立臺灣科技大學 財務金融所博士

專長 選擇權定價、衍生性金融商品、信用風險、財務演算法

email leeyh@ctbc.edu.tw

經歷

  • 龍華科技大學專案經理-- 2014年02月 - 2018年01月
  • 長庚大學博士後研究-- 2012年07月 - 2014年01月
  • 醒吾中學教師-- 1995年08月 - 2007年07月

期刊/研討會論文

  1. Miao, D. W.-C.*, Lin, X. C.-S., Yu, S. H.-T. and Lee, Y.-H., :  Applied Stochastic Models in Business and industry (SCIE)" : Extending the Intensity Model with Joint Defaults to Incorporate the Lasting Effects from Common Credit Events (Accepted)(2018)
  2. Miao, D. W.-C., Lee, Y.-H.and   Wang, J.-Y. : Annals of   Operations   Research (SCI) : Using Forward Monte-Carlo   Simulation for the Valuation of   American Barrier Options (2017)
  3. Miao, D. W.-C., Lee, Y.-H.and   Chao, W.-L.: Journal of Futures   Markets (SSCI) : An Early-Exercise-Probability   Perspective of American Put   Options in the Low-Interest-Rate   Era  (2015)
  4. Miao, D. W.-C., Chung, S.-L.and   Lee, Y.-H. : Journal of Futures and Options (TSSCI) : The Never-Early-Exercise   Condition and Analytical Price Upper Bounds of American   Power Call Options  (2014)
  5. Lee, Y.-H., Chen, Shui-Lien   Lily,Chen, I Fei and Lin, Bing-Huei  : Internet Research (SSCI) : Incremental performance of an eChannel addition: Long-term and volatility consideration    perspectives  (2014)
  6. Miao, D. W.-C.and   Lee, Y.-H.(Correspondence) :  Journal of Futures   Markets (SSCI) : A Forward Monte Carlo Method for American Options Pricing  (2013)
  7. Lee, Y.-H.,Lee Tian-Shyug ,Chen, Yi-Wen and   Chen, I-Fei  : Journal of Data   Analysis : A model for enterprise financial   distress prediction with cross-section and vertical-section methods  (2013)
  8. Tsao, C. and   Lee,  Y.-H : Journal of Futures   and Options (TSSCI) : Corporate Failure Prediction   Econometric Models and   Variable Selection  (2010)

 

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